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Décaler des prix boursiers dans le temps

La première méthode de manipulation de séries chronologiques vue dans la vidéo était .shift(), qui vous permet de décaler toutes les valeurs d'une Series ou d'un DataFrame d'un certain nombre de périodes le long du DateTimeIndex.

Utilisons-la pour comparer visuellement une série de prix de l'action de Google décalée de 90 jours ouvrables vers le passé et vers le futur.

Cette activité fait partie du cours

Manipuler des séries chronologiques en Python

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Instructions de l’exercice

Nous avons déjà importé pandas sous le nom pd et matplotlib.pyplot sous le nom plt.

  • Utilisez pd.read_csv() pour importer 'google.csv', en analysant 'Date' comme des dates, en définissant le résultat comme index et en l'assignant à google.
  • Utilisez .asfreq() pour définir la fréquence de google à des jours ouvrables.
  • Ajoutez de nouvelles colonnes lagged et shifted à google qui contiennent Close décalé de 90 jours ouvrables vers le passé et vers le futur, respectivement.
  • Tracez les trois colonnes de google.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Import data here
google = ____

# Set data frequency to business daily
google = ____

# Create 'lagged' and 'shifted'
google['lagged'] = ____
google['shifted'] = ____

# Plot the google price series


Modifier et exécuter le code