Tracer l'écart de rendement par rapport à l'indice de référence

Dans la vidéo, vous avez appris à calculer et à tracer l'écart de rendement d'un titre, en points de pourcentage, par rapport à un indice de référence.

Comparons maintenant le rendement de Microsoft (MSFT) et d'Apple (AAPL) à celui du S&P 500 sur les 10 dernières années.

Cette activité fait partie du cours

Manipuler des séries chronologiques en Python

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Instructions de l’exercice

Nous avons déjà importé pandas sous le nom pd et matplotlib.pyplot sous le nom plt.

Créez la liste tickers contenant les deux symboles boursiers.
Utilisez pd.read_csv() pour importer 'msft_aapl.csv' et 'sp500.csv', en créant un DatetimeIndex à partir de la colonne 'date' à l'aide de parse_dates et index_col, puis assignez le résultat à stocks et sp500, respectivement.
Utilisez pd.concat() pour concaténer stocks et sp500 le long de axis=1, appliquez .dropna() pour supprimer toutes les valeurs manquantes et assignez le résultat à data.
Normalisez data en divisant par le premier prix, puis multipliez par 100 et assignez le résultat à normalized.
Sélectionnez tickers à partir de normalized, puis soustrayez normalized['SP500'] en utilisant le paramètre axis=0 pour aligner les index, et tracez le résultat.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Create tickers
tickers = ____

# Import stock data here
stocks = ____

# Import index here
sp500 = ____

# Concatenate stocks and index here
data = ____

# Normalize data
normalized = ____

# Subtract the normalized index from the normalized stock prices, and plot the result

Modifier et exécuter le code