Estimer le bêta
Maintenant que vous avez calculé les rendements mensuels, vous pouvez estimer le bêta de Mylan à l'aide d'une analyse de régression. L'objet de données rets que vous avez calculé précédemment est conservé en mémoire.
Lorsque vous régressiez le rendement de l'entreprise (symbole : MYL) sur le rendement de l'indice de marché (symbole : SPY), le bêta correspond au coefficient associé au rendement de l'indice de marché dans cette régression. Dans cet exercice, nous voulons effectuer une régression de myl sur spy avec la fonction lm() puis extraire le beta du sommaire de la régression.
Remarque : pour extraire le bêta, rappelez-vous qu'il s'agit du deuxième élément de la matrice des coefficients (c.-à-d. coeff[2]).
Cette activité fait partie du cours
Évaluation des actions dans R
Instructions de l’exercice
- Exécutez une régression du rendement de MYL sur le rendement de SPY.
- Extrayez le bêta de la régression et stockez-le dans la variable
beta.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Run regression
reg <- ___
# Save beta
beta <- ___
beta