Calcul des rendements
Supposons que vous évaluiez une entreprise du secteur de la santé et que vous deviez déterminer le bêta de la société en vous basant sur des entreprises comparables. L'une des entreprises comparables que vous avez identifiées est Mylan (myl), une entreprise mondiale du secteur de la santé. Dans cet exercice, on vous demande de calculer les rendements mensuels de Mylan et du FNB S&P 500 au cours des cinq dernières années. Les prix mensuels des cinq dernières années pour myl et spy sont stockés dans prices.
Utilisez la fonction Delt() pour calculer les rendements. La fonction Delt() provient du paquet quantmod, qui a également été chargé en mémoire. Notez que Delt() nécessite deux observations pour calculer un rendement; ainsi, dans la série chronologique que nous avons, la première observation aura une valeur manquante. Après avoir calculé les rendements pour les autres dates, nous voulons donc supprimer cette première observation (c.-à-d. l'observation avec un rendement manquant) des données.
Cette activité fait partie du cours
Évaluation des actions dans R
Instructions de l’exercice
- Affichez les six premières observations de prices.
- Calculez les rendements mensuels pour MYL et SPY.
- Remplacez l'étiquette de la première variable par
"myl". - Supprimez la première observation, qui est une valeur manquante.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Show first six observations of prices
___
# Calculate MYL monthly return
rets <- ___
# Calculate SPY monthly return
rets$spy <- ___
# Change label of first variable
___
# Remove first observation - NA
rets <- ___