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Obtenir les données du taux sans risque

Un indicateur courant du taux sans risque est le rendement des obligations du Trésor américain. Vous pouvez obtenir ces données de rendement auprès de la base de données électronique de la Réserve fédérale (FRED). Pour cet exercice, nous utiliserons le rendement d'un titre du Trésor à 10 ans à échéance constante. Les données du Trésor américain sont stockées dans l'objet data.frame treas, qui contient deux variables : date et yield. Comme notre date d'évaluation correspond à la fin de 2016, nous devons extraire le rendement du 30 décembre 2016, soit la dernière journée de négociation de 2016, et l'enregistrer dans l'objet rf.

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Évaluation des actions dans R

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Instructions de l’exercice

  • Extraire le rendement pour "2016-12-30" à partir de treas.
  • Conserver seulement l'observation dans la colonne du rendement.
  • Convertir les valeurs de pourcentage en valeurs décimales.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Review treas
head(treas)

# Extract 2016-12-30 yield 
rf <- ___
rf

# Keep only the observation in the second column
rf_yield <- ___
rf_yield

# Convert yield to decimal terms
rf_yield_dec <- ___
rf_yield_dec
Modifier et exécuter le code