Erzeuge einen Random Walk
Während Aktienrenditen oft als White Noise modelliert werden, folgen Aktienkurse in der Regel einem Random Walk. Mit anderen Worten: Der heutige Kurs ist der gestrige Kurs plus etwas zufälliges Rauschen.
Du simulierst den Kurs einer Aktie über die Zeit mit einem Startwert von 100, der sich jeden Tag um einen zufälligen Betrag nach oben oder unten bewegt. Anschließend visualisierst du den simulierten Aktienkurs. Wenn du mehrmals auf die Schaltfläche "Code ausführen" klickst, siehst du mehrere Realisierungen.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Zeitreihenanalyse in Python
Anleitung zur Übung
- Erzeuge 500 normalverteilte „Schritte“ mit Mittelwert=0 und Standardabweichung=1 mit
np.random.normal(), wobei das Argument für den Mittelwertlocund für die Standardabweichungscaleist. - Simuliere Aktienkurse
P:- Kummuliere die zufälligen
stepsmit der numpy-Methode.cumsum() - Addiere 100 zu
P, um einen Startkurs von 100 zu erhalten.
- Kummuliere die zufälligen
- Visualisiere den simulierten Random Walk
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Generate 500 random steps with mean=0 and standard deviation=1
steps = np.random.normal(loc=___, scale=___, size=___)
# Set first element to 0 so that the first price will be the starting stock price
steps[0]=0
# Simulate stock prices, P with a starting price of 100
P = ___ + np.cumsum(___)
# Plot the simulated stock prices
plt.plot(___)
plt.title("Simulated Random Walk")
plt.show()