Wie sieht es mit Aktienrenditen aus?

In der letzten Übung hast du gezeigt, dass die Amazon-Aktienkurse im DataFrame AMZN einer Random Walk folgen. In dieser Übung machst du dasselbe für die Amazon-Renditen (prozentuale Preisänderungen) und zeigst, dass die Renditen keinem Random Walk folgen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Zeitreihenanalyse in Python

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Anleitung zur Übung

Importiere das Modul adfuller aus statsmodels.
Erstelle einen neuen DataFrame der AMZN-Renditen, indem du die prozentuale Preisänderung mit der Methode .pct_change() berechnest.
Entferne das NaN in der ersten Zeile der Renditen, indem du die Methode .dropna() auf den DataFrame anwendest.
Führe den Augmented-Dickey-Fuller-Test auf der Spalte 'Adj Close' von AMZN_ret aus und gib den p-Wert in results[1] aus.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___

# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___

# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))

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