Korrelation von Aktien und Anleihen

Anleger interessieren sich oft für die Korrelation der Renditen zweier unterschiedlicher Anlageklassen, etwa für die Portfolioallokation und zum Absichern. In dieser Übung versuchst du zu beantworten, ob Aktien positiv oder negativ mit Anleihen korreliert sind. Streudiagramme sind außerdem hilfreich, um die Korrelation zwischen zwei Variablen zu visualisieren.

Beachte, dass du die Korrelationen auf den prozentualen Veränderungen und nicht auf den Niveaus berechnen solltest.

Aktienkurse und 10‑jährige Anleiherenditen sind in einem DataFrame namens stocks_and_bonds unter den Spalten SP500 und US10Y zusammengefasst.

Die Module pandas und zum Plotten wurden bereits für dich importiert. Für den Rest des Kurses ist pandas als pd und matplotlib.pyplot als plt importiert.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Zeitreihenanalyse in Python

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Anleitung zur Übung

Berechne prozentuale Veränderungen auf dem DataFrame stocks_and_bonds mit der Methode .pct_change() und nenne den neuen DataFrame returns.
Berechne die Korrelation der Spalten SP500 und US10Y im DataFrame returns mit der .corr()-Methode für Series. Die Syntax lautet series1.corr(series2).
Zeige ein Streudiagramm der prozentualen Veränderungen von Aktien- und Anleiherenditen.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()

Code bearbeiten und ausführen