Beta schätzen
Jetzt, da du die monatlichen Renditen berechnet hast, kannst du das Beta für Mylan mithilfe einer Regressionsanalyse schätzen. Das zuvor berechnete Datenobjekt rets ist im Speicher vorhanden.
Wenn du die Unternehmensrendite (Ticker: MYL) auf die Marktrendite (Ticker: SPY) regressierst, ist Beta der resultierende Koeffizient für die Marktrendite in dieser Regression. In dieser Übung wollen wir eine Regression von myl auf spy mit der Funktion lm() durchführen und anschließend das beta aus der Regressionszusammenfassung extrahieren.
Hinweis: Um Beta zu extrahieren, denke daran, dass es das zweite Element der Koeffizientenmatrix ist (also coeff[2]).
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Aktienbewertung in R</Kurs>Übungsanweisungen
- Führe eine Regression der MYL-Rendite auf die SPY-Rendite durch.
- Extrahiere das Beta aus der Regression und speichere es in der Variablen
beta.
Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Run regression
reg <- ___
# Save beta
beta <- ___
beta