Risikofreie Zinsdaten abrufen
Ein gängiger Proxy für den risikofreien Zinssatz ist die Rendite von US-Staatsanleihen. Diese Renditedaten kannst du aus der Federal Reserve Electronic Database (FRED) beziehen. In dieser Übung nutzen wir die Rendite einer 10-jährigen Treasury mit konstanter Restlaufzeit. Die US-Treasury-Daten liegen im data.frame-Objekt treas mit zwei Variablen: date und yield. Da unser Bewertungsstichtag das Jahresende 2016 ist, müssen wir die Rendite vom 30. Dezember 2016 (dem letzten Handelstag 2016) extrahieren und im Objekt rf speichern.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Aktienbewertung in R
Anleitung zur Übung
- Extrahiere die Rendite für
"2016-12-30"austreas. - Behalte nur die Beobachtung in der Spalte yield.
- Wandle von Prozentangaben in Dezimalangaben um.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Review treas
head(treas)
# Extract 2016-12-30 yield
rf <- ___
rf
# Keep only the observation in the second column
rf_yield <- ___
rf_yield
# Convert yield to decimal terms
rf_yield_dec <- ___
rf_yield_dec