Začněte nyníZačněte zdarma

Vizualizace finančních dat

Obchodní strategie vytvořené pomocí quantstrat se skládají z několika prvků: indikátorů odvozených z tržních dat, signálů spouštěných určitými kombinacemi indikátorů a pravidel reagujících na tyto signály. Prvním krokem při budování jakéhokoli obchodního systému je získat tržní data – a ideálně se na ně i podívat.

Jak jsi viděl/a ve videu, balíček quantmod obsahuje funkci pro načítání dat z různých zdrojů. Je to příkaz getSymbols(), který vrátí objekt pojmenovaný stejně jako daný symbol.

V tomto cvičení získáš data pro SPY – burzovně obchodovaný fond (ETF), který sleduje 500 největších amerických společností podle tržní kapitalizace. Data pocházejí z Yahoo! Finance, což je dostatečný zdroj pro strategie, které nevyžadují okamžité provádění pokynů „viz závěrečný kurz, kup za závěrečný kurz". Pak data vykreslíš a přidáš k nim trendovou linii.

Například pro získání upravených dat SPY za rok 2013 z Yahoo! Finance a následné vykreslení maximálních obchodovaných hodnot za každý den spustíš tento kód. Všimni si, že v uvozovkách je jen první výskyt odkazu na data SPY.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

Balíček quantmod je již načtený.

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Pomocí getSymbols() získej upravená data pro SPY z Yahoo! Finance za období od 1. ledna 2000 do 30. června 2016.
  • Pomocí Cl() vykresli závěrečný kurz SPY.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Get SPY from yahoo
getSymbols(___, 
           from = ___, 
           to = ___, 
           src =  ___, 
           adjust =  ___)

# Plot the closing price of SPY
___(___(___))
Upravit a spustit kód