Začněte nyníZačněte zdarma

Nastavení inicializace – I

Definuj základní kód strategie

Pojďme se pustit do tvorby naší první strategie v quantstrat. V tomto cvičení budeš muset zadat tři data:

  1. Inicializační datum backtestu.
  2. Začátek datového období.
  3. Konec datového období.

Inicializační datum musí být vždy dříve než začátek dat – jinak dojde k vážným chybám ve výstupu backtestu.

Dále je potřeba nastavit časové pásmo a měnu pomocí funkcí Sys.setenv() a currency(). Příklad:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Po celou dobu tohoto kurzu budeš pro nastavení portfolia používat UTC (koordinovaný světový čas) a USD (americký dolar).

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Pomocí příkazu library() načti balíček quantstrat.
  • Nastav initdate na 1. ledna 1999, from na 1. ledna 2003 a to na 31. prosince 2015.
  • Pomocí Sys.setenv() nastav časové pásmo "UTC".
  • Pomocí currency() nastav měnu "USD".

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Upravit a spustit kód