Spuštění strategie
Gratulujeme k vytvoření strategie v quantstrat! Jako připomenutí: tvoje strategie využívá tři samostatné indikátory a pět samostatných signálů. Strategie vyžaduje, aby hodnota indikátoru DVO_2_126 byla pod 20 a zároveň SMA50 bylo větší než SMA200. Strategie prodává, když DVO_2_126 překročí hodnotu 80 směrem nahoru, nebo když SMA50 klesne pod SMA200.
Pro správné fungování této strategie jsi definoval/a pět samostatných signálů:
sigComparisonpro případ, kdy jeSMA50větší nežSMA200;sigThresholdscrossnastaveným naFALSEproDVO_2_126menší než 20;sigFormulapro jejich propojení scrossnastaveným naTRUE;sigCrossoverpro případ, kdySMA50klesne podSMA200; asigThresholdscrossnastaveným naTRUEproDVO_2_126větší než 80.
Strategie investuje 100 000 $ (tvoje initeq) do každého obchodu a může docházet k mírnému průměrování nákladů, pokud DVO_2_126 osciluje okolo hodnoty 20 (efekt je ale oproti počáteční alokaci většinou zanedbatelný).
V této závěrečné kapitole se naučíš, jak zobrazit skutečné výsledky svého portfolia. Nejdřív je ale potřeba strategii spustit a doplnit potřebný kód, který zajistí, aby quantstrat vše zaznamenal. Kód z tohoto cvičení se ti bude hodit i v budoucnu – prostě ho zkopíruješ a použiješ.
Toto cvičení je součástí kurzu
Finanční obchodování v R
Pokyny k cvičení
- Pomocí applyStrategy() aplikuj svoji strategii (
strategy.st) na portfolio (portfolio.st). Výsledek ulož do objektuout. - Spusť potřebné funkce pro zaznamenání výsledků strategie – konkrétně
updatePortf(), nastavdaterange, a také zavolejupdateAcct()aupdateEndEq(). - Na základě těchto informací zkus zjistit datum posledního obchodu.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Use applyStrategy() to apply your strategy. Save this to out
out <- applyStrategy(strategy = ___, portfolios = ___)
# Update your portfolio (portfolio.st)
updatePortf(___)
daterange <- time(getPortfolio(___)$summary)[-1]
# Update your account (account.st)
updateAcct(___, daterange)
updateEndEq(___)