Začněte nyníZačněte zdarma

Přidání klouzavého průměru k finančním datům

Jedním z nejoblíbenějších indikátorů v obchodních strategiích je 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Jde o technický indikátor průměrné závěrečné ceny akcie za posledních 200 dní. Klouzavé průměry mohou mít různou délku – například 50denní, 100denní a podobně.

Kdykoli je cena nad 200denním klouzavým průměrem, obvykle nastávají příznivé podmínky: cena aktiva roste, volatilita je nízká a tak dále. Pohled na dlouhodobý graf může ukázat, proč se o tomto indikátoru mluví tak často.

Balíček TTR obsahuje funkci pro výpočet klouzavých průměrů – SMA(). Ta přijímá cenovou řadu x a vypočítá aritmetický průměr za n dní. Volání funkce SMA() s oknem 50 dní může vypadat takto:

SMA(Cl(GDX), n = 50)

V tomto cvičení použiješ funkci SMA(). Do pracovního prostředí jsou načteny balíčky quantmod a TTR, stejně jako objekt SPY.

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Vytvoř graf závěrečných cen SPY.
  • Pomocí funkce lines() přidej do grafu 200denní SMA závěrečných cen SPY. Obarvi čáru červeně nastavením argumentu col na "red".

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Plot the closing prices of SPY
___(___(___))

# Add a 200-day SMA using lines()
lines(___(___(___), n = ___), col = ___)
Upravit a spustit kód