Začněte nyníZačněte zdarma

Použij vlastní indikátor

Skvělá práce! Teď už lépe rozumíš tomu, že indikátory jsou funkce, které si může napsat každý sám. Přišel čas aplikovat indikátor, který jsi vytvořil/a v předchozím cvičení. K tomu využiješ příkaz applyIndicators().

Od ladění chyb až po výběr podmnožin dat – umět nahlédnout dovnitř své strategie je velmi cenná dovednost. Občas se stane, že se ve strategii vyskytne chyba a budeš ji potřebovat vystopovat. Znalost příkazu applyIndicators() ti v tom výrazně pomůže. Navíc se někdy hodí podívat se jen na krátký časový úsek v rámci strategie. I to si v tomto cvičení procvičíš.

Pro výběr podmnožiny dat z časové řady použij hranaté závorky s počátečním datem, lomítkem a koncovým datem. Obě data jsou ve stejném formátu jako argumenty from a to funkce getSymbols(), kterou jsi používal/a v první kapitole. Balíčky quantstrat, TTR a quantmod jsou opět načteny za tebe.

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Přidej indikátor DVO navržený v předchozím cvičení s výchozími parametry. Pojmenuj ho DVO_2_126.
  • Pomocí applyIndicators() vytvoř dočasný objekt test, který bude obsahovat již aplikované indikátory. Jako testovací tržní data použij hodnoty open, high, low a close akcie SPY.
  • Vyber podmnožinu dat v rozsahu od 1. září 2013 do 5. září 2013.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
Upravit a spustit kód