Profit factor

Jednou z nejdůležitějších statistik každé systematické obchodní strategie je profit factor. Profit factor říká, kolik dolarů vyděláš na každý ztracený dolar. Hodnota nad 1 znamená, že je strategie zisková. Hodnota pod 1 znamená, že je čas se vrátit k rýsovacímu prknu.

V tomto cvičení prozkoumáš profit factor své strategie tak, že vytvoříš objekt tstats zobrazující obchodní statistiky tvého systému. Obchodní statistiky se obecně generují pomocí příkazu tradeStats().

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v R

Pokyny k cvičení

Použij tradeStats() k vytvoření objektu s obchodními statistikami svého portfolia. Ulož ho jako tstats.
Pomocí objektu tstats, operátoru $ a Profit.Factor zjisti profit factor pro SPY. Je tvoje strategie zisková?

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Get the tradeStats for your portfolio
tstats <- tradeStats(Portfolios = ___)

# Print the profit factor
___

Upravit a spustit kód

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v R

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

Začněte kurz zdarma

V této kapitole se seznámíš s definicí obchodování, různými obchodními filozofiemi a nástrahami, které na tebe v obchodování čekají. Kapitola se věnuje momentovému obchodování i oscilačnímu obchodování a uvede klíčové pojmy spojené s těmito přístupy. Dozvíš se také o přeučení modelu a jak se mu vyhnout, jak získávat a vizualizovat finanční data a jak pracovat s jedním z nejznámějších indikátorů v obchodování.

Exercise 1: Proč lidé obchodují?Exercise 2: Rozpoznávání typů obchodních filozofií – I Exercise 3: Rozpoznávání typů obchodních filozofií – II Exercise 4: Rozpoznávání typů obchodních filozofií – III Exercise 5: Úskalí různých obchodních systémů Exercise 6: Jak předcházet overfittingu Exercise 7: Získávání finančních dat Exercise 8: Vizualizace finančních dat Exercise 9: Přidávání indikátorů k finančním datům Exercise 10: Přidání klouzavého průměru k finančním datům

Než začneš budovat strategii, balíček quantstrat vyžaduje nastavení několika počátečních parametrů. V této kapitole se naučíš, jak na to. Projdeš si řadu funkcí pro inicializaci časového pásma, měny a nástrojů, se kterými budeš pracovat, a také různé frameworky quantstratu, které umožňují provádět analytiku. Po absolvování této kapitoly budeš mít znalosti potřebné k vytvoření inicializačního souboru pro quantstrat a budeš vědět, jak ho upravovat.

Exercise 1: Nastavení strategie I Exercise 2: Nastavení inicializace – I Exercise 3: Pochopení inicializačních nastavení – II Exercise 4: Nastavení strategie II Exercise 5: Nastavení inicializace – III Exercise 6: Pochopení nastavení inicializace – IV

Indikátory jsou pro tvou obchodní strategii zásadní. Jsou to transformace tržních dat, které umožňují lépe porozumět jejich celkovému chování – obvykle za cenu určitého zpoždění za trhem. Budeš pracovat jak s trendovými indikátory, tak s oscilačními indikátory. Dozvíš se také, jak využívat hotové indikátory dostupné v jiných knihovnách, a vytvoříš si i vlastní.

Exercise 1: Úvod do indikátorů Exercise 2: Funkce SMA a RSI Exercise 3: Vizualizuj indikátor a urči jeho účel – I Exercise 4: Vizualizace indikátoru a jeho účel – II Exercise 5: Mechanika indikátorů Exercise 6: Implementace indikátoru – I Exercise 7: Implementace indikátoru – II Exercise 8: Implementace indikátoru – III Exercise 9: Přehled struktury indikátorů Exercise 10: Vytvoř vlastní indikátor – I Exercise 11: Napiš vlastní indikátor – II Exercise 12: Použij vlastní indikátor

Při sestavování strategie v quantstratu tě zajímá, jak trh interaguje s indikátory a jak indikátory vzájemně interagují mezi sebou. V této kapitole se naučíš, jak mohou indikátory generovat signály v quantstratu. Signály vznikají z interakcí tržních dat s indikátory nebo indikátorů navzájem. V quantstratu existují čtyři typy signálů: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold a sigFormula. Na konci kapitoly budeš tyto signály dobře znát – budeš vědět, co dělají a jak je používat.

Exercise 1: Úvod do signálů Exercise 2: Signál, nebo ne? – I Exercise 3: Signál, nebo ne? – II Exercise 4: sigComparison a sigCrossover Exercise 5: Použití sigComparison Exercise 6: Použití sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Použití sigThreshold – I Exercise 9: Použití sigThreshold() – II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Použití sigFormula()Exercise 12: Kombinování signálů – I Exercise 13: Kombinování signálů – II

V této kapitole se naučíš, jak tvarovat obchodní transakci ve chvíli, kdy se rozhodneš zareagovat na signál. Kapitola obsahuje základní úvod do pravidel a vysvětluje, jak vstupovat do pozic a jak z nich vystupovat. Dozvíš se také, jak předávat vstupy funkcím pro určení velikosti příkazu. Na konci kapitoly pochopíš, jak pravidla fungují, a budeš vědět, kde v jejich studiu pokračovat.

Exercise 1: Úvod do pravidel Exercise 2: Použití add.rule() pro implementaci pravidla pro výstup z pozice Exercise 3: Zadání sigcol v add.rule()Exercise 4: Nastavení sigval v add.rule()Exercise 5: Další mechanismy pravidel Exercise 6: Zadání orderqty ve funkci add.rule()Exercise 7: Určení ordertype v add.rule()Exercise 8: Určení orderside v add.rule()Exercise 9: Více o pravidlech II Exercise 10: Nastavení replace v add.rule()Exercise 11: Nastavení argumentu prefer v add.rule()Exercise 12: Implementace vstupního pravidla pomocí add.rule()Exercise 13: Funkce pro velikost pozice Exercise 14: Implementace pravidla s funkcí pro určení velikosti objednávky

Po sestavení strategie v quantstratu je zásadní umět skutečně analyzovat její výkonnost. Právě tomu se věnuje tato kapitola. Naučíš se číst klíčové obchodní statistiky a sledovat výkonnost své obchodní strategie v čase. Dozvíš se také, jak dvěma různými způsoby získat poměr odměny k riziku označovaný jako Sharpeho poměr. Toto je poslední kapitola kurzu.

Exercise 1: Analýza tvé strategie Exercise 2: Spuštění strategie Exercise 3: Profit factor

Aktuální cvičení

Exercise 4: Procento ziskových obchodů Exercise 5: Vizualizace tvé strategie Exercise 6: Použití chart.Posn()Exercise 7: Přidání indikátoru do grafu chart.Posn()Exercise 8: Další analytické nástroje Exercise 9: Cash Sharpeho poměr Exercise 10: Sharpe ratio na základě výnosů v quantstrat