Začněte nyníZačněte zdarma

Použití add.rule() pro implementaci pravidla pro výstup z pozice

Vítej v kapitole o pravidlech! Pravidla v quantstratu mohou být velmi složitá, ale tato kapitola ti vysvětlí spoustu detailů, které ti pomohou pochopit, jak pravidla skutečně fungují. Pravidla jsou poslední součástí trojice základních mechanismů quantstratu – indikátorů, signálů a pravidel. Díky pravidlům můžeš přesně určit, jak budeš formovat svou transakci v momentě, kdy se rozhodneš jednat na základě signálu.

V průběhu celé kapitoly budeš pokračovat ve strategii vyvinuté v předchozích kapitolách (strategy.st). Strategie má celkem tři pravidla (dvě pravidla pro výstup a jedno pro vstup), takže tě čeká několik cvičení, která ti pomohou lépe pochopit mechaniku pravidel.

Toto cvičení tě seznámí s funkcí add.rule(), která ti umožňuje přidávat do strategie vlastní pravidla. Tvoje strategie z předchozích kapitol (strategy.st) je už předem načtena ve tvém pracovním prostředí.

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Prohlédni si volání funkce add.rule() ve svém pracovním prostředí. Zatím se nesoustřeď na množství argumentů.
  • Vytvoř pravidlo pro výstup z pozice pomocí add.rule() tak, že argument type nastavíš na exit.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Upravit a spustit kód