Jak předcházet overfittingu

Při vývoji obchodního systému se snadno dostaneš do pasti: začneš hledat strategii, která v minulosti fungovala skvěle. Tento jev se nazývá overfitting. Výzkumy předních autorů z oblasti kvantitativních financí ukazují, že přefitovaný systém nejenže pravděpodobně v budoucnu nezíská zisk, ale jeho výkonnost může dokonce vést ke ztrátám.

Podle videa – jaké kroky můžeš podniknout, abys snížil/a riziko overfittingu obchodního systému?

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v R

Zobrazit kurz

Interaktivní praktické cvičení

Proměňte teorii v praxi s jedním z našich interaktivních cvičení

Začít cvičení

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v R

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

77 reviews

Začněte kurz zdarma

V této kapitole se seznámíš s definicí obchodování, různými obchodními filozofiemi a nástrahami, které na tebe v obchodování čekají. Kapitola se věnuje momentovému obchodování i oscilačnímu obchodování a uvede klíčové pojmy spojené s těmito přístupy. Dozvíš se také o přeučení modelu a jak se mu vyhnout, jak získávat a vizualizovat finanční data a jak pracovat s jedním z nejznámějších indikátorů v obchodování.

Exercise 1: Proč lidé obchodují?Exercise 2: Rozpoznávání typů obchodních filozofií – I Exercise 3: Rozpoznávání typů obchodních filozofií – II Exercise 4: Rozpoznávání typů obchodních filozofií – III Exercise 5: Úskalí různých obchodních systémů Exercise 6: Jak předcházet overfittingu

Aktuální cvičení

Exercise 7: Získávání finančních dat Exercise 8: Vizualizace finančních dat Exercise 9: Přidávání indikátorů k finančním datům Exercise 10: Přidání klouzavého průměru k finančním datům

Než začneš budovat strategii, balíček quantstrat vyžaduje nastavení několika počátečních parametrů. V této kapitole se naučíš, jak na to. Projdeš si řadu funkcí pro inicializaci časového pásma, měny a nástrojů, se kterými budeš pracovat, a také různé frameworky quantstratu, které umožňují provádět analytiku. Po absolvování této kapitoly budeš mít znalosti potřebné k vytvoření inicializačního souboru pro quantstrat a budeš vědět, jak ho upravovat.

Exercise 1: Nastavení strategie I Exercise 2: Nastavení inicializace – I Exercise 3: Pochopení inicializačních nastavení – II Exercise 4: Nastavení strategie II Exercise 5: Nastavení inicializace – III Exercise 6: Pochopení nastavení inicializace – IV

Indikátory jsou pro tvou obchodní strategii zásadní. Jsou to transformace tržních dat, které umožňují lépe porozumět jejich celkovému chování – obvykle za cenu určitého zpoždění za trhem. Budeš pracovat jak s trendovými indikátory, tak s oscilačními indikátory. Dozvíš se také, jak využívat hotové indikátory dostupné v jiných knihovnách, a vytvoříš si i vlastní.

Exercise 1: Úvod do indikátorů Exercise 2: Funkce SMA a RSI Exercise 3: Vizualizuj indikátor a urči jeho účel – I Exercise 4: Vizualizace indikátoru a jeho účel – II Exercise 5: Mechanika indikátorů Exercise 6: Implementace indikátoru – I Exercise 7: Implementace indikátoru – II Exercise 8: Implementace indikátoru – III Exercise 9: Přehled struktury indikátorů Exercise 10: Vytvoř vlastní indikátor – I Exercise 11: Napiš vlastní indikátor – II Exercise 12: Použij vlastní indikátor

Při sestavování strategie v quantstratu tě zajímá, jak trh interaguje s indikátory a jak indikátory vzájemně interagují mezi sebou. V této kapitole se naučíš, jak mohou indikátory generovat signály v quantstratu. Signály vznikají z interakcí tržních dat s indikátory nebo indikátorů navzájem. V quantstratu existují čtyři typy signálů: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold a sigFormula. Na konci kapitoly budeš tyto signály dobře znát – budeš vědět, co dělají a jak je používat.

Exercise 1: Úvod do signálů Exercise 2: Signál, nebo ne? – I Exercise 3: Signál, nebo ne? – II Exercise 4: sigComparison a sigCrossover Exercise 5: Použití sigComparison Exercise 6: Použití sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Použití sigThreshold – I Exercise 9: Použití sigThreshold() – II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Použití sigFormula()Exercise 12: Kombinování signálů – I Exercise 13: Kombinování signálů – II

V této kapitole se naučíš, jak tvarovat obchodní transakci ve chvíli, kdy se rozhodneš zareagovat na signál. Kapitola obsahuje základní úvod do pravidel a vysvětluje, jak vstupovat do pozic a jak z nich vystupovat. Dozvíš se také, jak předávat vstupy funkcím pro určení velikosti příkazu. Na konci kapitoly pochopíš, jak pravidla fungují, a budeš vědět, kde v jejich studiu pokračovat.

Exercise 1: Úvod do pravidel Exercise 2: Použití add.rule() pro implementaci pravidla pro výstup z pozice Exercise 3: Zadání sigcol v add.rule()Exercise 4: Nastavení sigval v add.rule()Exercise 5: Další mechanismy pravidel Exercise 6: Zadání orderqty ve funkci add.rule()Exercise 7: Určení ordertype v add.rule()Exercise 8: Určení orderside v add.rule()Exercise 9: Více o pravidlech II Exercise 10: Nastavení replace v add.rule()Exercise 11: Nastavení argumentu prefer v add.rule()Exercise 12: Implementace vstupního pravidla pomocí add.rule()Exercise 13: Funkce pro velikost pozice Exercise 14: Implementace pravidla s funkcí pro určení velikosti objednávky

Po sestavení strategie v quantstratu je zásadní umět skutečně analyzovat její výkonnost. Právě tomu se věnuje tato kapitola. Naučíš se číst klíčové obchodní statistiky a sledovat výkonnost své obchodní strategie v čase. Dozvíš se také, jak dvěma různými způsoby získat poměr odměny k riziku označovaný jako Sharpeho poměr. Toto je poslední kapitola kurzu.

Exercise 1: Analýza tvé strategie Exercise 2: Spuštění strategie Exercise 3: Profit factor Exercise 4: Procento ziskových obchodů Exercise 5: Vizualizace tvé strategie Exercise 6: Použití chart.Posn()Exercise 7: Přidání indikátoru do grafu chart.Posn()Exercise 8: Další analytické nástroje Exercise 9: Cash Sharpeho poměr Exercise 10: Sharpe ratio na základě výnosů v quantstrat