执行策略基准测试
您可能会想：与其花精力主动交易一只股票，不如干脆持有一段时间不动。您的主动交易策略，是否真的能比被动的买入并持有策略带来更高收益？为回答这个问题，您计划进行一次基准测试。
bt 包已为您导入。特斯拉股票的历史价格数据已预加载在 price_data 中。
另外，上一练习中的三个策略回测 sma10、sma30、sma50 已预加载，可直接使用。
本练习是课程的一部分
Python 中的金融交易
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
def buy_and_hold(price_data, name):
# Define the benchmark strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)