进行策略优化
您已有一个基于 SMA 的股票交易信号策略。但您还不确定应使用哪个回看期（lookback period）来计算 SMA，才能优化策略表现。您计划基于不同输入参数运行多次回测。此外，您还希望能够评估该策略在不同股票或不同历史区间上的表现。
bt 包已为您导入。特斯拉股票的历史价格数据已预加载在 price_data 中。
本练习是课程的一部分
Python 中的金融交易
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
def signal_strategy(price_data, period, name):
# Calculate SMA
sma = price_data.____
# Define the signal-based Strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)