通过回撤审视绩效
您使用两个移动平均指标实现了一种基于信号的策略。您用 2019 到 2020 年的特斯拉股票历史价格数据进行了回测，右侧显示了结果图。现在，您想通过查看回测产生的回撤结果来评估该策略的表现，尤其是下行波动性。
bt 的回测结果已存放在 bt_result 中，可以直接使用。
本练习是课程的一部分
Python 中的金融交易
练习说明
- 从
bt_result获取全部回测统计信息，并保存到resInfo。 - 从
resInfo获取平均回撤。 - 从
resInfo获取平均回撤天数。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)
# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)