计算并查看 Calmar 比率
继续使用同一策略。通过上一个练习，您已知平均回撤约为 11%，平均持续期为 22 天。现在，您希望更好地理解该策略的风险-收益特征。您计划先查看 CAGR 和最大回撤，然后用它们计算 Calmar 比率并评估结果。
包含所有回测统计的 resInfo DataFrame 已为您提供。
本练习是课程的一部分
Python 中的金融交易
练习说明
- 从
resInfo中获取复合年增长率（CAGR）。 - 从
resInfo中获取最大回撤。 - 使用
cagr和max_drawdown计算 Calmar 比率。 - 直接从
resInfo获取 Calmar 比率并进行查看。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)
# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)
# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)
# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)