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用 Sharpe 比率评估策略表现

Sharpe 比率是由诺贝尔奖得主 William F. Sharpe 提出的风险调整后收益指标。它的计算方法是：超额收益（平均收益减去无风险利率）的标准差作为分母，平均超额收益作为分子，即平均收益相对于无风险利率的超额，被其标准差所除。

您将计算并查看一个基于信号的策略的 Sharpe 比率。该策略使用两个移动平均指标生成做多或做空信号，并基于 Google 股票 3 年的历史价格数据完成了回测。回测统计结果已存放在 resInfo 中。

คำแนะนำ

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  • 从 resInfo 获取年化收益和波动率，并分别保存到 yearly_mean 和 yearly_vol。
  • 使用 yearly_return 和 yearly_vol 手动计算 Sharpe 比率。
  • 直接打印从 resInfo 获取的年化 Sharpe 比率。