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道练习

用 Sortino 比率评估策略表现

Sortino 比率等于超额收益（相对无风险利率）除以下行波动率，因此衡量的是针对"坏"波动率的超额回报。换句话说，它不会惩罚正向超额收益的波动。

您将用 Sortino 比率来评估与上一个练习相同的策略，看看是否会得出不同结论。回顾一下，该策略是基于信号的策略，使用两个移动平均指标。基于 Google 近 3 年历史股价数据的策略回测统计已加载到 resInfo。Sharpe 比率已经为您打印，并显示在控制台中。

说明 1 / 共 2 个

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  • 从 resInfo 中打印年度 Sortino 比率。
  • 从 resInfo 中打印月度 Sortino 比率。