估计 Beta
现在您已经计算了月度收益率，可以用回归分析来估计 Mylan 的 beta。之前计算的数据对象 rets 已存入内存。
当您将公司收益（代码：MYL）对市场指数收益（代码：SPY）进行回归时，beta 就是该回归中市场指数收益的系数。在本练习中，我们将使用 lm() 对 myl 相对于 spy 做回归，然后从回归摘要中提取 beta。
注意：要提取 beta，请记住它是系数矩阵的第二个元素（即 coeff[2]）。
本练习是课程的一部分
用 R 进行股权估值
练习说明
- 运行一次以 SPY 收益解释 MYL 收益的回归。
- 从回归结果中提取 beta，并存入变量
beta。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Run regression
reg <- ___
# Save beta
beta <- ___
beta