计算收益率
假设您正在对一家医疗保健公司进行估值，需要通过可比公司来确定该公司的贝塔系数。您识别出的可比公司之一是 Mylan（myl），这是一家全球性的医疗保健公司。本练习要求您计算 Mylan 和标普 500 ETF 在过去 5 年的月度收益率。myl 和 spy 在过去 5 年的月度价格已存储在 prices 中。
请使用 Delt() 函数计算收益率。Delt() 函数来自 quantmod 包，该包已加载到内存中。请注意，Delt() 函数需要两个观测值才能计算收益率，因此在我们拥有的时间序列数据中，第 1 条观测会是缺失值。因此，在为其余日期计算出收益率后，我们要从数据中删除第 1 条观测（即收益率缺失的那条）。
本练习是课程的一部分
用 R 进行股权估值
练习说明
- 显示 prices 的前 6 条观测值。
- 计算 MYL 和 SPY 的月度收益率。
- 将第 1 个变量的标签改为
"myl"。 - 移除第 1 条观测（该值为缺失）。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Show first six observations of prices
___
# Calculate MYL monthly return
rets <- ___
# Calculate SPY monthly return
rets$spy <- ___
# Change label of first variable
___
# Remove first observation - NA
rets <- ___