加入約束條件

使用 add.constraint() 函式將約束條件加入投資組合規格物件。每個加入的約束都是一個獨立物件，並儲存在投資組合物件的 constraints 欄位。如此一來，約束是模組化的，你可以輕鬆在投資組合物件中新增、移除或修改約束。add.constraint() 的必要引數包括要加入約束的 portfolio、約束的 type，以及透過 ... 傳入對應約束建構子的具名引數。

基本約束類型：

• 指定權重總和的約束
  • weight_sum、weight、leverage
  • full_investment 是特例，設定 min_sum = max_sum = 1
  • dollar_neutral 是特例，設定 min_sum = max_sum = 0
• 指定個別資產權重的約束
  • box
  • long_only 是特例，設定 min = 0 與 max = 1
• 依群組（產業、地區、資產類別等）指定資產權重總和的約束
  • group
• 指定目標平均報酬的約束
  • return

在本練習中，你會加入幾種較常見的約束。除了上面列出的基本約束類型之外，PortfolioAnalytics 也支援部位上限、周轉率、分散度、因子曝險與槓桿曝險等約束。如果你想了解其他約束類型，請查看各約束建構子的說明文件。說明文件包含約束類型的描述與範例程式碼。