解一個簡單的投資組合最佳化問題
在這個第一個練習中，你會學到如何使用 PortfolioAnalytics 解一個簡單的投資組合最佳化問題。你會學會建立投資組合規格物件、加入限制與目標，並解出最佳化結果。此投資組合問題是要在「全額投資」與「僅做多」這兩個限制下，建立一個最小變異投資組合。目標是最小化投資組合變異數。本題有兩個限制：全額投資限制代表權重總和必須為 1；僅做多限制代表所有權重必須大於或等於 0（也就是不允許放空部位）。
本練習屬於課程
R 中級投資組合分析
練習說明
- 使用
index_returns資料集中的資產名稱建立一個投資組合規格物件，並將其命名為port_spec。 - 在
port_spec物件加入全額投資限制，使權重總和為 1。 - 在
port_spec物件加入僅做多限制，使每個資產的權重介於 0 與 1 之間。 - 在
port_spec物件加入一個目標，將投資組合的標準差最小化。 - 使用
optimize_method = "ROI"解投資組合最佳化問題。將最佳化結果指定給名為opt的物件。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Create the portfolio specification
port_spec <- portfolio.spec(colnames(___))
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
port_spec <- add.constraint(portfolio = ___, type = "___")
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
port_spec <- add.constraint(portfolio = ___, type = "___")
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = "___", name = "___")
# Solve the optimization problem
opt <- optimize.portfolio(___, portfolio = ___, optimize_method = "___")