分析結果並與基準比較
在本章前面的練習中，我們建立了等權重的基準 r_benchmark，並執行了以下最佳化：
- 以樣本估計值最小化投資組合的報酬標準差（報酬存於
returns_base）。 - 以樣本估計值，最小化「風險百分比貢獻」下的投資組合報酬標準差（報酬存於
returns_rb）。 - 以穩健估計值，最小化「風險百分比貢獻」下的投資組合報酬標準差（報酬存於
returns_rb_robust）。
現在我們要分析這些最佳化回測的表現，並與基準進行比較。
本練習屬於課程
R 中級投資組合分析
練習說明
- 將基準投資組合與各項最佳化的報酬合併成單一
xts物件。 - 計算並顯示年化報酬。
- 繪製累積報酬與最大回落圖表。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)