使用自訂矩函式進行最佳化
現在要使用自訂的矩函式來執行最佳化。請回想，在 optimize.portfolio() 中會於評估矩函式時設定投資組合的矩。我們透過在 optimize.portfolio() 的 momentFUN 參數傳入自訂矩函式的名稱來使用它。請注意，你可以利用 PortfolioAnalytics 輕鬆以不同的矩估計方法來執行最佳化，這能讓你比較各種矩估計技巧，並透過分析最佳化結果來微調這些估計。
本練習屬於課程
R 中級投資組合分析
練習說明
已為本練習建立投資組合規格物件 port_spec，以及自訂矩函式 moments_robust()。
- 以自訂的矩估計執行最佳化，並將結果指定給變數
opt_custom。 - 印出
opt_custom的輸出。 - 以樣本矩估計執行最佳化，並將結果指定給變數
opt_sample。 - 印出
opt_sample的輸出。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates