定期再平衡的回測
現在要用上一個練習建立的投資組合規格，進行以「按季再平衡」的回測，來評估樣本外表現。還需要設定的其他回測參數有訓練期間與滾動視窗。訓練期間決定初始最佳化要使用的資料點數。滾動視窗則是設定每個視窗要使用的期數。這個問題可以用二次規劃求解器解決，因此我們將使用「ROI」作為最佳化方法。
本練習屬於課程
R 中級投資組合分析
練習說明
- 以季度再平衡執行最佳化。將訓練期間與滾動視窗都設定為使用 5 年的資料。把結果指定給名為
opt_rebal_base的變數。 - 列印最佳化結果。
- 繪製權重圖。
- 使用
Return.portfolio計算投資組合報酬。把報酬指定給名為returns_base的變數。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Run the optimization
opt_rebal_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___,
portfolio = ___,
optimize_method = "ROI",
rebalance_on = ___,
training_period = ___,
rolling_window = ___)
# Print the results
# Chart the weights
# Compute the portfolio returns
returns_base <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_base) <- "base"