本章將快速複習現代投資組合理論，並帶你透過解決數個投資組合最佳化問題，認識 PortfolioAnalytics 套件。

歡迎加入本課程！

載入 PortfolioAnalytics 套件

解一個簡單的投資組合最佳化問題

視覺化結果

現代投資組合理論的目標

風險的定義

投資組合最佳化的挑戰

二次效用（Quadratic utility）

最大化二次效用函式

PortfolioAnalytics 簡介

關鍵設計目標

導論與投資組合理論

本章重點是詳細介紹使用 PortfolioAnalytics 解決投資組合最佳化問題的建議工作流程。你將學會如何建立投資組合規格、加入約束與目標、執行最佳化，並分析最佳化輸出的結果。

投資組合規格、約束條件與目標

建立投資組合規格

加入約束條件

新增目標

執行最佳化

單期最佳化

定期再平衡的最佳化

全域求解器

分析最佳化結果

目標衡量值

最適權重

投資組合最佳化工作流程

本章將介紹如何估計動差、資產報酬分配的特性，以及自訂目標函式。

片刻介紹

樣本動差估計

進階動差估計

估計動差的方法

自訂動差函式

定義自訂的動差函式

使用自訂矩函式進行最佳化

目標函式

自訂目標函式

使用自訂目標函式進行最佳化

目標函式與動差估計

在課程最後一章，你將解一個貼近實務的投資組合最佳化案例：依不同風格定義，建構對沖基金策略的投資組合。

應用

計算基準報酬

定義投資組合最佳化問題

基準（Benchmark）

最佳化回測

定期再平衡的回測

調整條件與目標

更好的估計會帶來更好的績效嗎？

分析結果並與基準比較

恭喜！

實務應用

Portfolio specifications object I

Set of random portfolios I

Set of random portfolios II

Portfolio specifications object II

本課程在 R 投資組合分析入門的基礎上，深入探討投資組合最佳化流程中的進階概念。對分析師或投資組合經理而言，全面理解投資組合最佳化問題的各個面向，才能做出有根據的決策。在本課程中，你將學習以量化方式套用現代投資組合理論的原則：建立投資組合、定義約束與目標、求解問題，並分析結果。課程將使用 R 套件 PortfolioAnalytics，處理具有複雜約束與目標、貼近真實情境的投資組合最佳化問題。

Introduction to Portfolio Analysis in R

學習應用現代投資組合理論來指定投資組合、定義約束和目標、解決問題並分析結果。

R 中級投資組合分析

精進你的R finance技能，學習回測、分析並優化金融投資組合。

財務基礎 在 R 中

量化分析師  在 R 中

風險的定義

R 中級投資組合分析

動手互動練習