計算基準報酬
在這個練習中，你將建立一個基準，用來評估之後練習中的最佳化模型表現。等權重基準是一種簡單的權重配置方式，用來建構基準投資組合。等權重的直覺是：對任何資產都不設偏好。我們要用這個設定來回答一個問題：「最佳化是否能優於用簡單權重來建構投資組合？」
本練習屬於課程
R 中級投資組合分析
練習說明
- 載入
PortfolioAnalytics套件。 - 載入 edhec 資料集。
- 將 edhec 資料集指定給名為
asset_returns的變數。 - 建立等權重向量，指定給名為
equal_weights的變數。 - 計算
asset_returns的等權重基準（每季再平衡）。 - 繪製基準報酬。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns