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使用 sigThreshold（1）

在接下來的兩個練習中，你將專注於 sigThreshold 訊號。sigThreshold 訊號主要用來把指標與固定數值比較，通常應用在有界震盪指標，或是滾動統計分數上（例如：某些交易策略可能會在「平均值與標準差比值」達到 -2 時做多，或反向操作）。相較之下，sigComparison 與 sigCrossover 處理的量通常基於與價格大致同一數值區間的指標；而 sigThreshold 則專為那些「超出與價格相近區間的指標」情境而設計。

此外，sigThreshold() 函式有 cross 引數，可指定其行為類似 sigComparison（cross = FALSE）或 sigCrossover（cross = TRUE）。在本練習中，你要實作一個行為類似 sigComparison 的 sigThreshold 變體。

你的工作是實作一個 sigThreshold，檢查 DVO_2_126 是否低於 20。這個訊號將作為進場做多所需的兩個「開關」之一。

本練習屬於課程

R 的金融交易

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練習說明

  • 使用 add.signal() 新增一個 sigThreshold 訊號，指定 DVO_2_126 必須低於 20。
  • 將 cross 設為 FALSE。
  • 將此訊號標記為 longthreshold。

動手互動練習

試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。

# Implement a sigThreshold which specifies that DVO_2_126 must be less than 20, label it longthreshold
add.signal(strategy.st, name = "___", 
           
           # Use the DVO_2_126 column
           arguments = list(column = "___", 
                            
                            # The threshold is 20
                            threshold = ___, 
                            
                            # We want the oscillator to be under this value
                            relationship = "___", 
                            
                            # We're interested in every instance that the oscillator is less than 20
                            cross = ___), 
           
           # Label it longthreshold
           label = "___")
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