使用 sigFormula()
最後一種訊號函式比較開放。 sigFormula() 會用字串評估，讓你把策略中已加入的各種指標與訊號彈性組合，建立複合訊號。雖然這種全包式的功能一開始看起來有點複雜，但只要妥善實作並標記各個訊號，sigFormula 其實就是把最基本的邏輯程式語句，包在 quantstrat 的語法結構裡而已。
在這個練習中，你會手動走過邏輯流程，體會 sigFormula 能做什麼。你需要使用 applyIndicators() 和 applySignals() 這兩個函式。
本練習屬於課程
R 的金融交易
練習說明
- 使用
applyIndicators()搭配SPY的開、高、低、收價，產生名為test_init的資料集物件。 - 使用
applySignals()並以test_init為輸入，套用你在本章撰寫的訊號。將這個新的資料集物件存為test。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Create your dataset: test
test_init <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(___))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = ___)