quantstrat 中的報酬 Sharpe 比率
在策略中納入初始權益（此處的 initeq 設為 100,000）的一個主要原因，是讓你能以報酬率為基礎進行分析；報酬率是依你的損益相對於初始權益來計算。
你在上一個練習剛計算的是「現金」Sharpe 比率。本題會看到 quantstrat 也能計算標準的「以報酬為基礎」的 Sharpe 比率。
本練習屬於課程
R 的金融交易
練習說明
- 對投資組合策略
portfolio.st使用PortfReturns()以取得標的的報酬率。 - 使用上一個步驟取得的報酬率，計算年化 Sharpe 比率。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)