雖然獲利因子是很重要的統計值，但它可能會被少數幾筆表現特別好的交易所主導。正報酬比例（percent positive） 能讓你知道有「多少筆」交易是獲利的。以震盪交易為基礎的系統（就像你的！）通常會有較高的獲利筆數比例。這絕對是你在檢視自己交易統計時應該特別關注的指標。
你在上一個練習建立的交易統計物件（tstats）已經預先載入到你的工作環境。請檢視它。正報酬比例是多少？
tstats
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在本章中，你會學到交易的定義、交易的各種理念，以及交易中常見的陷阱。本章涵蓋動能與震盪交易，並提供辨識這些理念的常見用語。你也會了解過度擬合及其避免方式、如何取得與繪製財務資料，並使用一個交易中常見的指標。
在建立策略之前，quantstrat 套件需要你先初始化一些設定。本章會帶你完成這些步驟。你將學到一系列與初始化相關的函式，包括時區、貨幣、要使用的金融商品（instruments），以及 quantstrat 的各種框架，讓它能執行分析。完成後，你就能設定 quantstrat 的初始化檔，並知道如何調整它。
指標是交易策略的關鍵。它們是對市場資料的轉換，能讓你更清楚理解整體行為，通常代價是產生對市場行為的落後。本章會同時帶你使用趨勢型與震盪型指標。你也會學到如何使用其他函式庫中預先撰寫的指標，以及實作一個屬於你的指標。
在建構 quantstrat 策略時，你需要觀察市場如何與指標互動，以及指標彼此之間如何互動。本章將說明指標如何在 quantstrat 中產生訊號。訊號是市場資料與指標，或指標彼此之間的互動結果。quantstrat 中共有四種訊號：sigComparison、sigCrossover、sigThreshold 與 sigFormula。學完本章，你會了解這些訊號的用途與使用方式。
在你決定依據訊號執行交易後，本章會帶你學習如何設計實際的交易動作。本章介紹規則的基本概念，以及如何建立進場與出場。你也會學到如何將輸入傳遞給部位大小（order sizing）函式。到本章結束時，你將掌握規則的運作重點，並知道到哪裡延伸學習。
建好 quantstrat 策略之後，如何實際分析策略表現至關重要。本章將詳細說明這些步驟。你會學到如何解讀關鍵的交易統計，並檢視你的交易策略隨時間的表現。你也會學到兩種方式計算報酬風險比——Sharpe ratio。本章為本課程最後一章。
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