獲利因子
在任何系統化交易策略中，最關鍵的統計之一就是「獲利因子」（profit factor）。獲利因子表示你每賠 1 元時能賺到多少元。若獲利因子大於 1，代表你的策略有獲利；若小於 1，則表示你需要重新檢視策略。
在這個練習中，你將透過建立名為 tstats 的物件來探索策略的獲利因子，該物件會顯示系統的交易統計。一般來說，可以使用 tradeStats() 指令來產生交易統計。
本練習屬於課程
R 的金融交易
練習說明
- 使用
tradeStats()建立一個包含投資組合交易統計的物件，並將其儲存為tstats。 - 使用物件
tstats，搭配$與Profit.Factor，回報SPY的獲利因子。你的策略有獲利嗎？
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Get the tradeStats for your portfolio
tstats <- tradeStats(Portfolios = ___)
# Print the profit factor
___