現金 Sharpe 比率

在處理以現金計算的損益統計時，quantstrat 不僅能從報酬率計算 Sharpe 比率，也能直接根據實際的損益統計來計算。Sharpe 比率用來比較平均報酬與承擔的平均風險。一般來說，Sharpe 比率高於 1，代表策略相當不錯。

在這個練習中，你會看到，由於有交易損益（P&L），我們可以依據這些指標來計算 Sharpe 比率。下面的程式碼可以用來根據 P&L 計算 Sharpe 比率。請將程式碼複製到主控台執行。你得到的 Sharpe 比率落在哪個範圍？

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)

本練習屬於課程

R 的金融交易

動手互動練習

將理論付諸實踐，立即體驗我們的互動練習

本練習屬於課程

R 的金融交易

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

免費開始學習課程

在本章中，你會學到交易的定義、交易的各種理念，以及交易中常見的陷阱。本章涵蓋動能與震盪交易，並提供辨識這些理念的常見用語。你也會了解過度擬合及其避免方式、如何取得與繪製財務資料，並使用一個交易中常見的指標。

Exercise 1: 人們為什麼要交易？Exercise 2: 辨識交易理念的種類 - I Exercise 3: 辨識交易理念的類型 - II Exercise 4: 辨識交易理念類型 - III Exercise 5: 各類交易系統的常見陷阱 Exercise 6: 如何防止過度擬合 Exercise 7: 取得金融資料 Exercise 8: 繪製財務資料圖 Exercise 9: 在財務資料中加入指標 Exercise 10: 在財務資料上加入移動平均

在建立策略之前，quantstrat 套件需要你先初始化一些設定。本章會帶你完成這些步驟。你將學到一系列與初始化相關的函式，包括時區、貨幣、要使用的金融商品（instruments），以及 quantstrat 的各種框架，讓它能執行分析。完成後，你就能設定 quantstrat 的初始化檔，並知道如何調整它。

Exercise 1: 設定策略 I Exercise 2: 了解初始化設定 - I Exercise 3: 理解初始化設定 - II Exercise 4: 設定策略 II Exercise 5: 理解初始化設定 - III Exercise 6: 理解初始化設定 - IV

指標是交易策略的關鍵。它們是對市場資料的轉換，能讓你更清楚理解整體行為，通常代價是產生對市場行為的落後。本章會同時帶你使用趨勢型與震盪型指標。你也會學到如何使用其他函式庫中預先撰寫的指標，以及實作一個屬於你的指標。

Exercise 1: 指標入門 Exercise 2: SMA 與 RSI 函式 Exercise 3: 視覺化指標並猜測其用途 - I Exercise 4: 視覺化指標並猜測其用途 - II Exercise 5: 指標的運作機制 Exercise 6: 實作指標 - I Exercise 7: 實作指標 - II Exercise 8: 實作指標 - III Exercise 9: 指標結構複習 Exercise 10: 自己撰寫指標 - I Exercise 11: 自己撰寫指標 - II Exercise 12: 套用你自己的指標

在建構 quantstrat 策略時，你需要觀察市場如何與指標互動，以及指標彼此之間如何互動。本章將說明指標如何在 quantstrat 中產生訊號。訊號是市場資料與指標，或指標彼此之間的互動結果。quantstrat 中共有四種訊號：sigComparison、sigCrossover、sigThreshold 與 sigFormula。學完本章，你會了解這些訊號的用途與使用方式。

Exercise 1: 訊號導論 Exercise 2: 是否形成訊號？－I Exercise 3: 是否產生訊號？－II Exercise 4: sigComparison 與 sigCrossover Exercise 5: 使用 sigComparison Exercise 6: 使用 sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: 使用 sigThreshold（1）Exercise 9: 使用 sigThreshold() - II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: 使用 sigFormula()Exercise 12: 結合訊號 - I Exercise 13: 結合訊號 - II

在你決定依據訊號執行交易後，本章會帶你學習如何設計實際的交易動作。本章介紹規則的基本概念，以及如何建立進場與出場。你也會學到如何將輸入傳遞給部位大小（order sizing）函式。到本章結束時，你將掌握規則的運作重點，並知道到哪裡延伸學習。

Exercise 1: 規則入門 Exercise 2: 使用 add.rule() 實作出場規則 Exercise 3: 在 add.rule() 中指定 sigcol Exercise 4: 在 add.rule() 中設定 sigval Exercise 5: 更多規則機制 Exercise 6: 在 add.rule() 中指定 orderqty Exercise 7: 在 add.rule() 中指定 ordertype Exercise 8: 在 add.rule() 中指定 orderside Exercise 9: 更多規則機制 II Exercise 10: 在 add.rule() 中指定 replace Exercise 11: 在 add.rule() 中指定 prefer Exercise 12: 使用 add.rule() 實作進場規則 Exercise 13: 委託規模函式 Exercise 14: 用委託部位大小函式實作規則

建好 quantstrat 策略之後，如何實際分析策略表現至關重要。本章將詳細說明這些步驟。你會學到如何解讀關鍵的交易統計，並檢視你的交易策略隨時間的表現。你也會學到兩種方式計算報酬風險比——Sharpe ratio。本章為本課程最後一章。

Exercise 1: 分析你的策略 Exercise 2: 執行你的策略 Exercise 3: 獲利因子 Exercise 4: 正報酬比例（Percent positive）Exercise 5: 視覺化你的策略 Exercise 6: 使用 chart.Posn()Exercise 7: 在 chart.Posn() 圖上加入指標 Exercise 8: 更多分析工具 Exercise 9: 現金 Sharpe 比率

當前練習

Exercise 10: quantstrat 中的報酬 Sharpe 比率