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套用你自己的指標

做得很好！現在你更了解指標其實是任何人都可以撰寫的函式。是時候把你在上一題建立的指標拿來用了。為此，你會使用 applyIndicators() 指令。

從偵錯到擷取子集，會「進入」你的策略是一項很有價值的能力。策略偶爾可能出錯，你會想追查問題來源。熟悉 applyIndicators() 指令能幫你找出錯誤。此外，有時你也會想只觀察策略中的一小段時間。本練習也會訓練你做到這點。

若要擷取時間序列資料的一段範圍，請使用方括號搭配開始日期、斜線、以及結束日期。兩個日期的格式與你在第 1 章使用 getSymbols() 的 from 與 to 參數相同。quantstrat、TTR 和 quantmod 套件已為你載入。

本練習屬於課程

R 的金融交易

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練習說明

  • 以預設參數加入你在上一題設計的 DVO 指標。將它標記為 DVO_2_126。
  • 使用 applyIndicators() 建立暫時物件 test，其中包含你已經套用的指標。以 SPY 的開盤、最高、最低與收盤作為測試的市場資料。
  • 將你的資料擷取為 2013-09-01 到 2013-09-05 的區間。

動手互動練習

試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
編輯並執行程式碼