了解初始化設定 - I
定義樣板程式碼
現在開始在 quantstrat 建立第一個策略。這個練習中，你需要填入三個日期：
- 回測的初始化日期。
- 資料的起始日。
- 資料的結束日。
初始化日期必須一律早於資料起始日，否則回測輸出會出現嚴重錯誤。
你也應該分別用 Sys.setenv() 和 currency() 指定要使用的時區與貨幣。範例如下：
Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")
在本課程的其餘部分，你會在投資組合設定中使用 UTC（協調世界時）與 USD（美元）。
本練習屬於課程
R 的金融交易
練習說明
- 使用
library()載入quantstrat套件。 - 將
initdate設為 1999 年 1 月 1 日，from設為 2003 年 1 月 1 日，to設為 2015 年 12 月 31 日。 - 使用
Sys.setenv()將時區設為"UTC"。 - 使用
currency()將貨幣設為"USD"。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Load the quantstrat package
# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___
# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)
# Set the currency to USD
currency(___)