Lấy mẫu từ phân phối chuẩn đa biến
Phân phối chuẩn đa biến là phân phối quan trọng nhất trong thống kê đa biến. Ở đây, bạn sẽ học cách mô phỏng dữ liệu theo một phân phối chuẩn đa biến cho trước bằng cách tạo mẫu từ phân phối chuẩn hai biến, với vector kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai như sau:
$${\mu}={\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}},\quad { \Sigma }={\begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}}$$
Trong bài này và phần còn lại của chương, vector kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai đã được nạp sẵn dưới tên mu.sim và sigma.sim.
Bài tập này là một phần của khóa học
Phân phối Xác suất Đa biến trong R
Hướng dẫn bài tập
- Tạo 100 mẫu từ phân phối chuẩn hai biến và gán vào đối tượng
multnorm.sample. - In ra sáu mẫu đầu tiên.
- Vẽ biểu đồ scatter cho các mẫu đã tạo.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Generate 100 bivariate normal samples
multnorm.sample <- ___
# View the first 6 samples
___
# Scatterplot of the bivariate samples
plot(___)