Xây dựng và backtest một chiến lược theo xu hướng
Trước đó, bạn đã tạo một tín hiệu bằng hai chỉ báo EMA. Khi EMA ngắn hạn lớn hơn EMA dài hạn, tín hiệu là 1 để mở vị thế long trên thị trường. Ngược lại, khi EMA ngắn hạn nhỏ hơn EMA dài hạn, tín hiệu là -1 để mở vị thế short. Giờ bạn sẽ triển khai một chiến lược theo xu hướng dựa trên tín hiệu này và thực hiện backtest với cổ phiếu Google.
Dữ liệu giá lịch sử của cổ phiếu Google đã được nạp sẵn trong price_data. Gói bt đã được import cho bạn. Ngoài ra, signal từ bài tập trước cũng sẵn sàng để sử dụng.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giao dịch Tài chính với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',
[____,
bt.algos.Rebalance()])