Đánh giá hiệu quả chiến lược bằng tỷ lệ Sharpe
Tỷ lệ Sharpe là thước đo lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro do nhà kinh tế đạt giải Nobel William F. Sharpe phát triển. Nó được tính bằng lợi nhuận trung bình vượt trội so với lãi suất phi rủi ro chia cho độ lệch chuẩn của phần lợi nhuận vượt trội đó.
Bạn sẽ tính và xem lại tỷ lệ Sharpe của một chiến lược dựa trên tín hiệu. Chiến lược tạo tín hiệu mua (long) hoặc bán khống (short) bằng hai chỉ báo trung bình động, và đã được backtest trên dữ liệu giá lịch sử 3 năm của cổ phiếu Google. Thống kê backtest đã được cung cấp trong resInfo.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giao dịch Tài chính với Python
Hướng dẫn bài tập
- Lấy lợi nhuận năm và độ biến động năm từ
resInfovà lần lượt lưu vàoyearly_meanvàyearly_vol. - Tính thủ công tỷ lệ Sharpe bằng
yearly_returnvàyearly_vol. - In ra tỷ lệ Sharpe đã quy đổi theo năm được lấy trực tiếp từ
resInfo.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)
# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)
# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)