1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giao dịch Tài chính với Python
Connected

Bài tập

Đánh giá hiệu quả chiến lược bằng tỷ lệ Sharpe

Tỷ lệ Sharpe là thước đo lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro do nhà kinh tế đạt giải Nobel William F. Sharpe phát triển. Nó được tính bằng lợi nhuận trung bình vượt trội so với lãi suất phi rủi ro chia cho độ lệch chuẩn của phần lợi nhuận vượt trội đó.

Bạn sẽ tính và xem lại tỷ lệ Sharpe của một chiến lược dựa trên tín hiệu. Chiến lược tạo tín hiệu mua (long) hoặc bán khống (short) bằng hai chỉ báo trung bình động, và đã được backtest trên dữ liệu giá lịch sử 3 năm của cổ phiếu Google. Thống kê backtest đã được cung cấp trong resInfo.

Hướng dẫn

100 XP
  • Lấy lợi nhuận năm và độ biến động năm từ resInfo và lần lượt lưu vào yearly_mean và yearly_vol.
  • Tính thủ công tỷ lệ Sharpe bằng yearly_return và yearly_vol.
  • In ra tỷ lệ Sharpe đã quy đổi theo năm được lấy trực tiếp từ resInfo.