Đánh giá hiệu suất với drawdown
Bạn đã triển khai một chiến lược dựa trên tín hiệu sử dụng hai chỉ báo trung bình động. Bạn đã backtest với dữ liệu giá lịch sử cổ phiếu Tesla từ 2019 đến 2020 và biểu đồ kết quả hiển thị ở bên phải. Giờ bạn muốn đánh giá hiệu suất chiến lược, cụ thể là biến động phía giảm (downside volatility), bằng cách xem xét kết quả drawdown từ backtest.
Kết quả backtest bt đã được cung cấp trong bt_result và sẵn sàng để dùng.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giao dịch Tài chính với Python
Hướng dẫn bài tập
- Lấy tất cả thống kê backtest từ
bt_resultvà lưu vàoresInfo. - Lấy giá trị drawdown trung bình từ
resInfo. - Lấy số ngày drawdown trung bình từ
resInfo.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)
# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)