Xây dựng và backtest một chiến lược hồi quy về trung bình
Trước đó, bạn đã tạo một tín hiệu (signal) bằng chỉ báo RSI. Khi RSI giảm xuống dưới 30, tín hiệu là 1 để vào vị thế mua (long). Khi RSI tăng lên trên 70, tín hiệu là -1 để vào vị thế bán khống (short). Giờ bạn sẽ triển khai một chiến lược hồi quy về trung bình (mean reversion) dựa trên tín hiệu này và thực hiện backtest khi giao dịch cổ phiếu Google.
Dữ liệu giá lịch sử của cổ phiếu Google đã được nạp sẵn trong price_data. Ngoài ra, gói bt cũng đã được import sẵn cho bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giao dịch Tài chính với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion',
[____,
bt.algos.Rebalance()])