Xây dựng tín hiệu giao cắt EMA
Chiến lược bám theo xu hướng tin rằng "xu hướng là bạn đồng hành", và dùng các tín hiệu để xác định xu hướng rồi kiếm lợi nhuận bằng cách đi theo nó.
Bạn muốn xây dựng và backtest một chiến lược bám theo xu hướng. Đầu tiên, bạn quyết định dùng hai EMA (exponential moving average — đường trung bình động hàm mũ) để tạo tín hiệu. Khi EMA ngắn hạn, EMA_short, lớn hơn EMA dài hạn, EMA_long, bạn sẽ vào vị thế mua (long). Ngược lại, khi EMA_short nhỏ hơn EMA_long, bạn sẽ vào vị thế bán (short).
EMA 10 ngày và EMA 40 ngày đã được tính sẵn và lưu trong EMA_short và EMA_long. Dữ liệu giá lịch sử của cổ phiếu Google đã được nạp sẵn trong price_data. Ngoài ra, gói bt cũng đã được import cho bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giao dịch Tài chính với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Construct the signal
signal[____] = 1
signal[____] = -1