Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Tính và xem lại tỷ lệ Calmar

Tiếp tục với cùng chiến lược. Từ bài trước, bạn biết mức sụt giảm trung bình xấp xỉ 11% và thời lượng trung bình là 22 ngày. Giờ bạn muốn hiểu rõ hơn hồ sơ rủi ro–lợi nhuận của chiến lược. Bạn dự định xem lại CAGR, mức sụt giảm tối đa, sau đó dùng chúng để tính tỷ lệ Calmar và đánh giá kết quả.

DataFrame resInfo chứa toàn bộ thống kê backtest đã được cung cấp cho bạn.

Bài tập này là một phần của khóa học

Giao dịch Tài chính với Python

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Lấy tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) từ resInfo.
  • Lấy mức sụt giảm tối đa (max drawdown) từ resInfo.
  • Tính tỷ lệ Calmar bằng cagr và max_drawdown.
  • Lấy trực tiếp tỷ lệ Calmar từ resInfo và xem lại kết quả.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Chỉnh sửa và Chạy Mã