1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giao dịch Tài chính với Python
Connected

Bài tập

Tính và xem lại tỷ lệ Calmar

Tiếp tục với cùng chiến lược. Từ bài trước, bạn biết mức sụt giảm trung bình xấp xỉ 11% và thời lượng trung bình là 22 ngày. Giờ bạn muốn hiểu rõ hơn hồ sơ rủi ro–lợi nhuận của chiến lược. Bạn dự định xem lại CAGR, mức sụt giảm tối đa, sau đó dùng chúng để tính tỷ lệ Calmar và đánh giá kết quả.

DataFrame resInfo chứa toàn bộ thống kê backtest đã được cung cấp cho bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Lấy tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) từ resInfo.
  • Lấy mức sụt giảm tối đa (max drawdown) từ resInfo.
  • Tính tỷ lệ Calmar bằng cagr và max_drawdown.
  • Lấy trực tiếp tỷ lệ Calmar từ resInfo và xem lại kết quả.