1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giao dịch Tài chính với Python
Connected

Bài tập

Đánh giá hiệu quả chiến lược bằng tỷ số Sortino

Tỷ số Sortino là lợi nhuận vượt trội so với lãi suất phi rủi ro chia cho độ lệch chuẩn phía giảm (downside deviation), vì vậy nó đo lường lợi nhuận vượt trội trên phần biến động "xấu". Nói cách khác, nó không phạt mức biến động của các khoản lợi nhuận vượt trội dương.

Bạn sẽ dùng tỷ số Sortino để đánh giá cùng một chiến lược như ở bài trước và xem liệu nó có cho bạn một góc nhìn khác không. Nhắc lại, chiến lược này dựa trên tín hiệu sử dụng hai chỉ báo trung bình động. Thống kê backtest của chiến lược dùng dữ liệu giá cổ phiếu Google trong 3 năm đã được nạp vào resInfo. Các tỷ số Sharpe đã được in sẵn và hiển thị trên bảng điều khiển.

Hướng dẫn 1/2

undefined XP
    1
    2
  • In tỷ số Sortino theo năm từ resInfo.
  • In tỷ số Sortino theo tháng từ resInfo.