Đánh giá hiệu quả chiến lược bằng tỷ số Sortino
Tỷ số Sortino là lợi nhuận vượt trội so với lãi suất phi rủi ro chia cho độ lệch chuẩn phía giảm (downside deviation), vì vậy nó đo lường lợi nhuận vượt trội trên phần biến động "xấu". Nói cách khác, nó không phạt mức biến động của các khoản lợi nhuận vượt trội dương.
Bạn sẽ dùng tỷ số Sortino để đánh giá cùng một chiến lược như ở bài trước và xem liệu nó có cho bạn một góc nhìn khác không. Nhắc lại, chiến lược này dựa trên tín hiệu sử dụng hai chỉ báo trung bình động. Thống kê backtest của chiến lược dùng dữ liệu giá cổ phiếu Google trong 3 năm đã được nạp vào resInfo. Các tỷ số Sharpe đã được in sẵn và hiển thị trên bảng điều khiển.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giao dịch Tài chính với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)