Згенеруйте випадкове блукання
Хоча дохідності акцій часто моделюють як білий шум, ціни акцій тісно наближаються до випадкового блукання. Тобто сьогоднішня ціна — це вчорашня ціна плюс певний випадковий шум.
Ви змоделюєте ціну акції в часі, яка має початкову ціну 100 і щодня зростає або знижується на випадкову величину. Потім побудуєте графік змодельованої ціни. Якщо натиснете кнопку "Run Code" кілька разів, побачите кілька реалізацій.
Ця вправа є частиною курсу
Аналіз часових рядів у Python
Інструкції до вправи
- Згенеруйте 500 випадкових нормальних «кроків» із середнім=0 та стандартним відхиленням=1 за допомогою
np.random.normal(), де аргумент середнього —loc, а аргумент стандартного відхилення —scale. - Змоделюйте ціни акцій
P:- Накопичте випадкові
stepsза допомогою методу numpy.cumsum() - Додайте 100 до
P, щоб отримати початкову ціну акції 100.
- Накопичте випадкові
- Побудуйте графік змодельованого випадкового блукання
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Generate 500 random steps with mean=0 and standard deviation=1
steps = np.random.normal(loc=___, scale=___, size=___)
# Set first element to 0 so that the first price will be the starting stock price
steps[0]=0
# Simulate stock prices, P with a starting price of 100
P = ___ + np.cumsum(___)
# Plot the simulated stock prices
plt.plot(___)
plt.title("Simulated Random Walk")
plt.show()